2021.10.30 21:42
비트코인에 관련된 다양한 글들이 존재한다. 기술적인 글, 비트코인을 사는 방법, 비트코인의 가치 등.
다른 글들은 이미 괜찮은 자료들이 많이 존재한다.
이 글은 사람들이 가장 궁금해하는 언제 사서, 언제 파느냐에 관한 글이다.
그 중에서도 어떤 요일에 비트코인을 사야할지 전략에 대한 내용을 다룬다.
비트코인을 기준으로 작성되었지만, 이더리움, 크레딧코인 등 다양한 알트코인에도 유사한 메커니즘이 적용된다.
기준 자료는 Bitcoin price today, BTC marketcap, chart, and info | CoinMarketCap 16 에서 제공하는
2013년 4월 29일부터 2021년 1월 1일까지의 자료를 기준으로 한다.
매수 가격과 매도 가격은 투자자가 기계적으로 매도한다고 가정하고,
매수 가격은 고점과 저점 사이의 75% 지점, 매도 가격은 25% 지점에서 매도한다고 정해둔다.
어떤 요일에 비트코인을 사는 것이 유리할까?
장세에 따라 다른 결과가 나올 수 있지만, 우선 요일 기준으로만 분석을 진행한다.
세부적으로는 30일, 90일, 180일, 1년 후, 3년 후, 매도 없음으로 구분한다.
상승장, 하락장 구분 없이 매수 & 매도할 경우
수익률은 앞서 말한 기간 동안의 평균 값을 기준으로 작성되었다.
분석에 사용된 데이터는 약 470개 이상이다.
30일 이후에 매도할 경우
매수한 요일에 따른 수익률은 다음과 같다.
비트코인을 매수한 후 30일 이후 매도할 경우 평균적으로 8.21%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 월, 금, 일요일이고, 금요일의 기대 수익률이 가장 높다. 반대로 토요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
90일 이후에 매도할 경우
비트코인을 매수한 후 90일 이후 매도할 경우 평균적으로 29.44%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 목, 금, 토, 일요일이고, 목요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 화요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
180일 이후에 매도할 경우
비트코인을 매수한 후 180일 이후 매도할 경우 평균적으로 56.41%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 금, 토, 일요일이고, 금요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 월요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
1년(365일) 이후에 매도할 경우
비트코인을 매수한 후 1년 이후 매도할 경우 평균적으로 87.17%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 월, 목, 토, 일요일이고, 토요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 화요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
3년(1095일) 이후에 매도할 경우
비트코인을 매수한 후 3년 이후 매도할 경우 평균적으로 214.99%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 수, 목, 금, 토요일이고, 목요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 월요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
현재 시점까지 매도하지 않을 경우
비트코인을 매수한 후 매도하지 않을 경우 평균적으로 4916.06%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 목, 금요일이고, 금요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 화요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
요일별로 매수, 매도하는 것이 수익률에 큰 영향을 주지는 않는다.
보유 기간이 수익률에 더 큰 영향을 준다.
그럼에도 불구하고 요일에 맞춰 매매하고 싶다면, 미미한 수익률의 차이이지만, 월, 화요일에 매수하는 것은 지양하고 목, 금요일에 매수하는 것이 미묘하게 수익률에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보인다.
그림1. 보유 기간별 수익률 평균
상승장, 하락장 구분하여 매수 & 매도할 경우
수익률은 앞서 말한 기간 동안의 평균 값을 기준으로 작성되었다. 분석에 사용된 데이터는 약 440~530개 이상이다.
장세에 따라 결과가 다르게 적용되는지 확인하기 위해 크게 하락장과 상승장 두 가지로 구분한다.
세부적으로는 30일, 90일, 180일, 1년 후, 3년 후, 매도 없음으로 구분한다.
하락장과 상승장은 26일 이동평균선 기준으로 구분한다. 기간 안에서 다양한 매매 포인트들이 있다. 하지만, 전문 트레이더가 아닌 일반인을 기준으로 글을 작성하기 위해 이동 평균선을 기준으로 잡았다. 또한, 트위터의 격언 24 처럼 최고점과 최저점은 개인들의 것이 아니라는 것을 인정하는 것이 마음이 편하다.
이를 기준으로 분석 기간의 장세를 구분하였을 때 아래와 같이 분류된다.
2013.04.29 ~ 2014.05.19 상승장
2014.05.20 ~ 2015.10.05 하락장
2015.10.06 ~ 2018.05.28 상승장
2018.05.29 ~ 2019.05.13 하락장
2019.05.14 ~ 2019.11.18 상승장
2019.11.19 ~ 2020.05.11 하락장
2020.05.12 ~ 2021.01.01 상승장
하락장에 매수하는 경우
30일 이후에 매도할 경우
상승 / 하락장을 구분하는 경우 더욱 무의미한 결과가 도출된다.
월요일 : 0.02%
화요일 : -0.08%
수요일 : -0.11%
목요일 : -0.02%
금요일 : 0%
토요일 : -0.05%
일요일 : -0.03%
이동 평균선 기준 하락장일 때 비트코인을 매수한 후 30일 이후 매도할 경우 평균적으로 -0.04%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 월, 목, 금, 일요일이고, 월요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 수요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
90일 이후에 매도할 경우
90일 이후 매도하는 경우도 이동 평균선 없이 매매하는 결과보다 더 안 좋은 결과를 나타낸다.
월요일 : 0.85%
화요일 : 0.63%
수요일 : 0.66%
목요일 : 0.75%
금요일 : 0.75%
토요일 : 0.68%
일요일 : 0.8%
이동 평균선 기준 하락장일 때 비트코인을 매수한 후 90일 이후 매도할 경우 평균적으로 0.73%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 월, 목, 금, 일요일이고, 월요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 화요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
180일 이후에 매도할 경우
180일 이후 매도하는 경우도 이동 평균선 없이 매매하는 결과보다 더 안 좋은 결과를 나타낸다.
월요일 : 3.02%
화요일 : 2.9%
수요일 : 2.91%
목요일 : 3.03%
금요일 : 2.95%
토요일 : 2.92%
일요일 : 2.92%
이동 평균선 기준 하락장일 때 비트코인을 매수한 후 180일 이후 매도할 경우 평균적으로 2.95%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 월, 목, 금요일이고, 목요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 화요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
1년(365일) 이후에 매도할 경우
1년(365일) 이후 매도하는 경우도 이동 평균선 없이 매매하는 결과보다 더 안 좋은 결과를 나타낸다.
월요일 : 7.8%
화요일 : 7.74%
수요일 : 7.86%
목요일 : 7.82%
금요일 : 7.57%
토요일 : 7.73%
일요일 : 7.74%
이동 평균선 기준 하락장일 때 비트코인을 매수한 후 1년(365일) 이후 매도할 경우 평균적으로 7.75%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 월, 수, 목요일이고, 수요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 토요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
3년(1095일) 이후에 매도할 경우
하락장에서 매수하는 전략은 3년 이상 장기적으로 보유할 때 성과를 거둔다. 기계적으로 요일에 맞춰 매수할 때에 비해50% 이상의 수익률을 거둔다.
월요일 : 335.28%
화요일 : 334.17%
수요일 : 338.26%
목요일 : 342.36%
금요일 : 339.07%
토요일 : 340.59%
일요일 : 338.53%
이동 평균선 기준 하락장일 때 비트코인을 매수한 후 3년(1095일) 이후 매도할 경우 평균적으로 338.32%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 목, 금, 토, 일요일이고, 목요일의 기대 수익률이 가장 높다.
반대로 화요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
현재 시점까지 매도하지 않을 경우
하락장에 매수해서 보유하고 있는 전략은 기간과 무관하게 보유하는 전략에 비해 효율이 떨어진다.
월요일 : 635.21%
화요일 : 632.21%
수요일 : 637.13%
목요일 : 636.39%
금요일 : 634.46%
토요일 : 636.6%
일요일 : 637.12%
이동 평균선 기준 상승장일 때 비트코인을 매수한 후 매도하지 않을 경우 평균적으로 635.59%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 수, 목, 토, 일요일이고, 수요일의 기대 수익률이 가장 높다. 반대로 화요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
하락장에서 매수하는 전략의 경우, 매수 후 3년 후 매도하는 전략이 유일하게 기계적 매수 전략을 능가한다.
하지만, 매도한 뒤 다시 매수하지 않는다면, 기계적으로 매수한 뒤 계속해서 보유하는 것의 수익률을 능가할 수 없다.
그림2. 하락장에서 매수할 경우 보유 기간별 수익률 평균
상승장에 매수하는 경우
30일 이후에 매도할 경우
상승장에 매수하는 경우에도 무의미한 결과가 도출된다. 하지만, 하락장에 매수하는 것보다는 나은 결과가 도출될 가능성이 높다.
월요일 : 1.95%
화요일 : 1.96%
수요일 : 1.95%
목요일 : 1.92%
금요일 : 2.04%
토요일 : 1.9%
일요일 : 2.03%
이동 평균선 기준 상승장일 때 비트코인을 매수한 후 30일 이후 매도할 경우 평균적으로 1.96%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 화, 금, 일요일이고, 금요일의 기대 수익률이 가장 높다. 반대로 목요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
90일 이후에 매도할 경우
90일 이후 매도하는 경우도 이동 평균선 없이 매매하는 결과보다 더 안 좋은 결과를 나타낸다.
하지만, 하락장에서 매수하는 것보다는 더 나은 결과를 나타낸다.
월요일 : 7.53%
화요일 : 7.46%
수요일 : 7.66%
목요일 : 7.77%
금요일 : 7.71%
토요일 : 7.67%
일요일 : 7.57%
이동 평균선 기준 상승장일 때 비트코인을 매수한 후 90일 이후 매도할 경우 평균적으로 7.62%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 수, 목, 금, 토요일이고, 목요일의 기대 수익률이 가장 높다. 반대로 화요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
180일 이후에 매도할 경우
상승장에 매수하여 180일 이후 매도하는 경우, 하락장의 결과 보다는 좋지만, 마찬가지로 이동 평균선 없이 매매하는 결과보다 더 안 좋은 결과를 나타낸다.
월요일 : 16.92%
화요일 : 17.12%
수요일 : 17.01%
목요일 : 17.12%
금요일 : 17.46%
토요일 : 17.4%
일요일 : 17.36%
이동 평균선 기준 상승장일 때 비트코인을 매수한 후 180일 이후 매도할 경우 평균적으로 17.2%의 수익률을 거둔다. 그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 금, 토, 일요일이고, 금요일의 기대 수익률이 가장 높다. 반대로 월요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
1년(365일) 이후에 매도할 경우
상승장에 매수하여 1년(365일) 이후 매도하는 경우, 하락장의 결과 보다는 좋지만, 마찬가지로 이동 평균선 없이 매매하는 결과보다 더 안 좋은 결과를 나타낸다.
월요일 : 35.25%
화요일 : 35.05%
수요일 : 35.07%
목요일 : 35.16%
금요일 : 35.22%
토요일 : 35.53%
일요일 : 35.34%
이동 평균선 기준 상승장일 때 비트코인을 매수한 후 1년(365일) 이후 매도할 경우 평균적으로 35.23%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 월, 토, 일요일이고, 토요일의 기대 수익률이 가장 높다. 반대로 화요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
3년(1095일) 이후에 매도할 경우
상승장에서 매수하는 전략은 하락장에서 매수할 때와 반대로 기대 이하의 수익률을 기록한다.
월요일 : 91.21%
화요일 : 91.97%
수요일 : 92.35%
목요일 : 92.74%
금요일 : 92.38%
토요일 : 91.67%
일요일 : 91.77%
이동 평균선 기준 상승장일 때 비트코인을 매수한 후 3년(1095일) 이후 매도할 경우 평균적으로 92.01%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 수, 목, 금요일이고, 목요일의 기대 수익률이 가장 높다. 반대로 월요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
현재 시점까지 매도하지 않을 경우
상승장에 매수해서 보유하고 있는 전략 역시 상승 / 하락장과 무관하게 매수하는 전략에 비해 효율이 떨어진다.
하지만, 하락장에 매수해서 계속해서 보유하고 있는 전략에 비해 나은 효율을 보인다.
월요일 : 734.15%
화요일 : 731.37%
수요일 : 733.39%
목요일 : 734.63%
금요일 : 737.72%
토요일 : 730.93%
일요일 : 728.15%
이동 평균선 기준 상승장일 때 비트코인을 매수한 후 매도하지 않을 경우 평균적으로 732.91%의 수익률을 거둔다.
그리고 평균 이상의 수익률을 보이는 요일은 월, 수, 목, 금요일이고, 금요일의 기대 수익률이 가장 높다. 반대로 일요일의 기대 수익률이 가장 낮다.
상승장에서 매수하는 전략의 경우, 통상적으로 하락장에서 매수하는 전략보다 나은 결과를 보인다.
하지만, 기계적으로 매수하여 보유하는 전략에 비해 효율이 떨어진다.
그림3. 상승장에서 매수할 경우 보유 기간별 수익률 평균
그렇다면 어떤 요일에 매수하는 것이 좋을까?
상승장, 하락장과 무관하게 통상적으로 월, 화요일에 매수하는 것은 상대적으로 수익률이 낮고, 목, 금요일에 매수하는 것이 수익률이 높았다.
비트코인 뿐만 아니라 다른 알트코인들도 유사한 결과를 보일 것으로 예상된다. 하지만, 정확한 결과는 분석이 필요하다.
최선의 전략은?
우선, 위에서 분석한 자료들을 모아서 비교했을 때, 가장 우세한 전략은 장세 구분 없이 매수하는 것이다. 정확히는 이동평균선을 기준으로 하여 장세를 구분하는 것이 기계적으로 매수하는 것에 비해 유효하지 않은 전략임을 확인할 수 있다.
장세 구분 없이 매수했을 때
하락장에 매수했을 때
상승장에 매수했을 때
또한, 요일을 다르게 하여 매수한 결과를 비교했을 때 요일은 크게 영향을 미치지 않고, 보유 기간이 수익률에 지대한 영향을 준다는 사실을 알 수 있었다.
상승 / 하락장과 무관하게 매수할 경우 하루 평균 0.2 ~ 0.3%의 수익률이 누적되는 결과를 보였다.
가장 훌륭한 결과를 보여준 하락장에 매수해서 3년 뒤에 매도하는 전략의 경우 약 매일 0.308%의 수익률이 누적되는 결과를 보였다.
매도하지 않고 계속 보유하는 전략의 경우 평균 49배, 최대 200배에 가까운 수익률을 기록했다.
즉, 매도 시점을 정하지 않고 현금성 자산이 필요한 경우에만 비트코인을 일부 매도하고, 해당 경우를 제외하고는 비트코인을 누적해서 매수하는 것이 가장 높은 수익률을 기록한다.
비트코인을 소유하는데 필요한 비용과 노력은 시간이 지나면 지날수록 더욱 커지고 있다.
늦기 전에 1개 이상의 비트코인을 보유하는 것이 좋다.
간단히 정리하자면
요일별 매수는 큰 차이가 없다.(굳이 따지자면, 목, 금요일 매수를 추천, 월, 화요일 매수를 비추천)
보유기간이 중요한 요소이다.
이동 평균선 기준으로 상승 / 하락장 구분하는 것보다 기계식 매수가 좋다.
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